Эта стратегия больше подходит для среднесрочного инвестирования, чем для спекуляций. Портфель из нескольких пар ценных бумаг с большей вероятностью приведет к положительному балансу средств инвестора со статистически меньшим риском. При парном трейдинге на акциях часто выбираются активы из одной отрасли. Предположим, что мы обнаружили, что акции компаний Apple и Microsoft имеют высокую прямую корреляцию. Как только стоимость парный трейдинг ценных бумаг одной компании начинает расти производится покупка акций другой. Стратегия парного трейдинга построена на корреляции – взаимосвязи двух валют, акций, товаров и т.д.

Исчерпывающее руководство по ценовым каналам

Корреляция может быть прямой или обратной (положительной или отрицательной). В случае прямой корреляции инструменты движутся в одном направлении, практически копируя друг друга. В примере с акциями бета коэффициент AMAT равен 1,65, для TER 1,56. Подставив в формулу известные значения, можно определить удельный вес каждого актива в паре. В данном случае доля AMAT составит 0,48 (48%), TER 0,53 (52%). Оба актива достаточно волатильны и их бета не слишком отличаются.

Принцип заработка на форекс при помощи парного трейдинга роботами

Точно так же ваши опционы пут будет просрочен, если обменный курс выше цены исполнения по истечении срока действия. На приведенном выше графике показана цена золота и серебра. Мы видим, что со временем соотношение золота к серебру возвращается к долгосрочному среднему значению.

Выбор момента входа и выхода в парном трейдинге

Однако скорость изменения котировок у разных акций отличается, и трейдер имеет возможность заработать на неравномерности этого движения. Использовать можно как отношение стоимости ценной бумаги к цене золота, так и пары акций из данного сектора. По одному из инструментов открывается короткая позиция, по другому — длинная. Для реализации данной стратегии необходимо найти пару финансовых активов, в основе ценообразования которых лежит один и тот же фактор. В качестве инструмента для торговли здесь выступает не один актив, а соотношение двух коррелирующих друг с другом акций, товаров или валютных пар.

Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. В парном трейдинге позиции открываются одновременно по двум инструментам – валютным парам, акциям, фьючерсам, парный трейдинг криптовалют и др. Основным критерием отбора является наличие корреляции между активами.

Именно поэтому профессиональные трейдеры всегда искали способ свести размеры риска к минимуму. Одной из стратегий, направленной на диверсификацию рисков, является парный трейдинг. Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража – статистический арбитраж. Подробно о видах арбитражных сделок на Форексе можно прочитать в статье “Торговля спредом на Форексе”. В основе стратегии лежит использование статистических зависимостей между различными торговыми инструментами и формирование рыночно-нейтрального портфеля.

Однако следует учитывать высокую волатильность и неопределенность рынка криптовалют, что делает его более рискованным. Эти факторы могут привести к тому, что цены активов не вернутся к ожидаемому соотношению, что вызовет убытки. Хедж-фонды используют сложные математические модели и алгоритмы для выбора активов, подходящих для парного трейдинга. Процесс начинается с анализа исторической корреляции между различными парами активов.

Для этого необходимо выбрать пару инструментов с высокой корреляцией, где один актив значительно вырос или упал относительно другого. Затем осуществляют продажу переоцененного актива и покупку недооцененного. Портфель формируется на основе разницы цен и ожидается, что со временем корреляция восстановится и цены сравняются. Важнейшая часть стратегии парного трейдинга – правильный подбор инструментов для торговли. Нужно понимать, что стратегия сама по себе не является граалем, но при правильном подборе коррелирующих активов способна давать стабильную прибыль с минимальным риском.

Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

• Коррелирующие валютные пары — это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно.
• Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом.
• Парный трейдинг остается одной из ключевых стратегий хедж-фондов, позволяющей извлекать прибыль даже в условиях нестабильных рынков.
• Когда по EUR/GBP возникает устойчивый тренд, корреляция EUR/USD и GBP/USD нарушается.
• Используя это явление ведется также не парный, а одиночный трейдинг.

Ну и еще один минус в копилку арбитражной стратегии очень хотелось бы добавить — ну слишком редкое появление сигналов. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex. Такие расхождения чаще всего возникают из-за значимых фундаментальных событий (изменения ставок ЦБ, корпоративные события и т. д.). В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент.

Парный трейдинг на форекс привлекает трейдеров тем, что не нужно анализировать рынок. Учтите, торговля ведется на 2 активах одновременно, так что правила работы отличаются от классической торговли по 1 паре. Особенность этой торговой тактики в том, что прибыль не будет зависеть от состояния рынка, важно только движения графиков двух валютных пар относительно друг друга.

Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок.

Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней. Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли. В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно – графики повторяют друг друга.

Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля. На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково. Эта зависимость движения обуславливается как экономическими факторами, так и психологией трейдинга участников рынков.

В парном трейдинге это расхождение цен можно использовать к своей выгоде. В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.